Cần gấp rút thiết lập chuẩn mực toàn cầu về rủi ro tín dụng ngân hàng

Cần gấp rút thiết lập chuẩn mực toàn cầu về rủi ro tín dụng ngân hàng

(Vietstock) - Các nhà điều hành ngân hàng cấp cao đang thúc đẩy việc thành lập một chuẩn mực quốc tế mới về cách đánh giá rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo rằng động lực cho việc tăng cường sức mạnh hệ thống ngân hàng toàn cầu không bị đánh bại bởi bất cứ một chuẩn mực quốc gia yếu kém nào.

Cụ thể, các nhà điều hành Anh đang thúc đẩy việc cải cách công thức tính toán các tài sản tính theo rủi ro gia quyền (RWAs). RWAs làm mẫu số cho hệ số vốn cấp 1, thước đo quan trọng về sức mạnh tài chính, còn tử số là vốn.

Các nhà điều hành thuộc Ủy ban Basel về Giám sát Ngân hàng đã soạn thảo chuẩn Basel III nhằm hài hòa các định nghĩa về vốn cấp 1 nhưng chưa đưa ra được phương pháp tính RWAs.

“Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng và trong hai năm qua, chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để đưa ra một định nghĩa chuẩn mực về vốn với vai trò là tử số của hệ số vốn. Đây là thời điểm hợp lý để xem xét chi tiết về mẫu số và kiểm tra xem các phương pháp tính toán dựa trên rủi ro có tương đương và nhất quán giữa các ngân hàng trên thế giới”, nhận định của ông Lord Turner, Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ Tài chính.

Phương pháp tính toán các yếu tố rủi ro không chính xác có thể tác động xấu đến hệ số vốn, và nhiều khả năng khiến hệ số vốn tối thiểu trên toàn cầu trở nên vô nghĩa. Được biết, chuẩn Basel III đòi hỏi các ngân hàng trên toàn thế giới duy trì tỷ lệ vốn cấp 1 tối thiếu là 7%.

Phạm Thị Phước (Theo Financial Times)