Mẫu Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ (HĐTL TPCP) 5 năm
|
STT |
Điều khoản |
Mô Tả |
|
1 |
Tên hợp đồng |
HĐTL TPCP 5 năm |
|
2 |
Mã hợp đồng |
Theo quy ước xác định mã giao dịch của HNX |
|
3 |
Tài sản cơ sở |
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn |
|
4 |
Quy mô hợp đồng |
1 tỷ đồng |
|
5 |
Hệ số nhân hợp đồng |
10.000 |
|
6 |
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IM) |
Theo chính sách của PHS và phù hợp với quy định VSD |
|
7 |
Ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng (DM) |
Theo chính sách của PHS và phù hợp với quy định VSD |
|
8 |
Giá tham chiếu |
Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên) |
|
9 |
Biên độ giao động giá |
+/- 3% so với giá tham chiếu |
|
10 |
Đơn vị giao dịch |
01 hợp đồng |
|
11 |
Bước giá /Đơn vị yết giá |
1 đồng |
|
12 |
Giới hạn lệnh |
Tối đa 500 hợp đồng/lệnh |
|
13 |
Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngày 15 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 15 là ngày nghỉ |
|
14 |
Ngày thanh toán cuối cùng |
Ngày giao dịch thứ 3 kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
|
15 |
Giá thanh toán tại ngày giao dịch cuối cùng |
Giá thanh toán cuối ngày của hợp đồng được xác định tại ngày giao dịch cuối cùng |
|
16 |
Phương thức thanh toán |
Chuyển giao vật chất |
|
17 |
Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng |
TPCP do Kho bạc nhà nước phát hành, có kỳ hạn còn lại từ 3 năm đến 7 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm* *Kho bạc nhà nước |
|
18 |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày |
Theo quy định của VSD |
|
19 |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng |
Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng |
|
20 |
Tháng đáo hạn |
03 tháng cuối của 3 Quý gần nhất. Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4. Các tháng đáo hạn là tháng 6, tháng 9, và tháng 12 |
Mẫu Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ (HĐTL TPCP) 10 năm
|
STT |
Điều khoản |
Mô Tả |
|
1 |
Tên hợp đồng |
HĐTL TPCP 10 năm |
|
2 |
Mã hợp đồng |
Theo quy ước xác định mã giao dịch của HNX |
|
3 |
Tài sản cơ sở |
Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, mệnh giá 100.000 đồng, lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm, trả lãi cuối kỳ 12 tháng/lần, trả gốc một lần khi đáo hạn |
|
4 |
Quy mô hợp đồng |
1 tỷ đồng |
|
5 |
Hệ số nhân hợp đồng |
10.000 |
|
6 |
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (IM) |
Theo chính sách của PHS và phù hợp với quy định VSD |
|
7 |
Ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng (DM) |
Theo chính sách của PHS và phù hợp với quy định VSD |
|
8 |
Giá tham chiếu |
Giá thanh toán cuối ngày của ngày giao dịch liền trước hoặc giá lý thuyết (trong ngày giao dịch đầu tiên) |
|
9 |
Biên độ giao động giá |
+/- 3% so với giá tham chiếu |
|
10 |
Đơn vị giao dịch |
01 hợp đồng |
|
11 |
Bước giá /Đơn vị yết giá |
1 đồng |
|
12 |
Giới hạn lệnh |
Tối đa 500 hợp đồng/lệnh |
|
13 |
Ngày giao dịch cuối cùng |
Ngày 25 của tháng đáo hạn hoặc ngày giao dịch liền trước nếu ngày 25 là ngày nghỉ |
|
14 |
Ngày thanh toán cuối cùng |
Ngày giao dịch thứ 3 kể từ ngày giao dịch cuối cùng |
|
15 |
Giá thanh toán tại ngày giao dịch cuối cùng |
Giá thanh toán cuối ngày của hợp đồng được xác định tại ngày giao dịch cuối cùng |
|
16 |
Phương thức thanh toán |
Chuyển giao vật chất |
|
17 |
Tiêu chuẩn trái phiếu giao hàng |
TPCP do Kho bạc nhà nước phát hành trả lãi cuối kỳ 12 tháng/lần, và có các kỳ trả lãi bằng nhau, trả gốc một lần khi đáo hạn, có kỳ hạn còn lại từ 8 năm đến 11 năm tính đến ngày thanh toán cuối cùng, có giá trị niêm yết tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Hệ số chuyển đổi được tính theo lãi suất danh nghĩa 5,0%/năm* *Kho bạc nhà nước |
|
18 |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối ngày |
Theo quy định của VSD |
|
19 |
Phương pháp xác định giá thanh toán cuối cùng |
Giá thanh toán cuối ngày tại ngày giao dịch cuối cùng |
|
20 |
Tháng đáo hạn |
03 tháng cuối của 3 Quý gần nhất. Ví dụ: tháng hiện tại là tháng 4. Các tháng đáo hạn là tháng 6, tháng 9, và tháng 12 |
